Trend Trading optimizado Gracias por el mod. Bueno, lo que hice fue con mucho deseo y poca comprensión. Lo hice porque era necesario hacerlo. Hice lo que puedo, el cand más competente hacer mejor. MisterH estamos usando bolas de Cristal. Soy un miembro del equipo de adivinos. Ok cuál es la situación La analítica de Noxa hizo un gran avance. Las opciones de usar filtros no casuales son tres: 1. Uso del retraso. Mal según el equipo de Noxa 2. Uso de la optimización. Malo según el equipo de Noxa 3. Uso de red neural para llenar los valores faltantes (mirar los comentarios de fajstk). Usted puede utilizar su producto es un gran producto. Pero usted dependerá de una caja negra (indicadores Noxa basados en otra caja negra Neuroshell). Pero eso puede estar bien (a excepción de los usuarios de energía del núcleo duro) porque las redes neuronales son cajas negras después de todo, a pesar de lo profundo es nuestra comprensión de su trabajo interno. El problema con la Noxa es cuando pierde el ajuste, ruptura y cambio repentino de las condiciones del mercado. Usted puede minimizar esto por: 1. Su sentido común como un comerciante. Los mejores usuarios de redes neurales son los comerciantes y no sólo los ingenieros, que no entienden el mercado. 2. La ruptura fractal perturbará la Noxa. No lo sé con seguridad porque no tengo la Noxa, pero es una hipótesis. Así podemos detectar objetivamente cuándo las condiciones del mercado serán perturbadas. Incluso se ha desarrollado un indicador para ello. 3. La innovación aquí es decir que el retraso no es tan malo. Podemos utilizar una gran cantidad de lag y obtener cálculos precisos para las probabilidades de la tendencia, y cuando el cambio de estructura se produce. La idea de BB MACD SSA y Trend magic SSA es exactamente eso. 4. Otro uso pero descartado como un no sentido por el momento. Es utilizar un número bajo de lag. Pero el retraso se ajustará al ciclo dominante del mercado. La idea teóricamente es buscar sólo los atractores caóticos del ciclo local y seguir su actividad. El SSANormalize es el mejor oscilador que hemos podido disponer para esa tarea, cuando se combina con otro oscilador digital fiable en la misma ventana. La idea es que no tenemos actividad cíclica. Tenemos atractores caóticos (y muchos otros atractores en un espacio de fase complejo). Los atractores caóticos pueden o no producir ciclos periódicos y no periódicos. Las ideas del último indicador son producir un espacio probabilístico visual. A menudo la gente tiene expectativas poco realistas del movimiento del mercado. Por ejemplo, si ve una ruptura del canal de volatilidad en una hora no volátil, tenga cuidado. Las bandas están dando la corriente de movimiento del precio de una manera probabilística. Y por último pero no menos importante, la SSA es necesario combinar con indicadores casuales. Cuando tenemos movimiento persistente los filtros digitales son capaces de dar buenas señales oportunas. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Por favor, mire el Post 896.of curso Y juez es que es repintar o no. Y cuánto Hay una broma que si alguien difunde el mundo que tu hermana es una puta. Después no tiene sentido explicar que tienes hermano en realidad. Si alguien dice que los indicadores no casuales son inútiles y repintados. Bueno, solo tenemos bolas de Cristal. Mira la última señal de la entrada 896. De hecho, fue positivo, pero con sólo algunos pips. Las barras de desfase aplicadas son buenas, minimizan el riesgo de volver a calcular. - Considerar 50 barras de retardo como el comienzo de la zona de seguridad. -30 bares son mínimos vitales - por debajo de 20 barras es arriesgado Personas normalmente se usan por debajo de 10. En la oruga original los ajustes para el quotslowquot SSA fueron 7 y para el ayuno fueron 5. Normalmente para el BB MACD SSA Usamos para el ayuno 37 y 120 para el lento. Ves la diferencia. Sin embargo esto es realmente pesado para la máquina, Metatrader realmente no puede manejar tanto poder. Por lo tanto, recomiendo ejecutar todo el código SSA en otra aplicación de demostración, ya que puede y se bloquea, y se bloqueará. El segundo hecho es que incluso si está recalculando la información dada en el momento presente no es inútil. Y esa es la idea, puede grabar la información y no permiten volver a calcular para las barras cerradas. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Voy a ser corto. Necesitas una cantidad de precio para ejecutarlo. Puedo preparar una versión libre en la oruga pero matará la máquina. También hice una versión de SSA de ASCTrend. Lo corrí en un simulador que repintó dos barras cuando cambia el color. Demasiado bueno para ser verdad otra vez. Espero que tu espacio nos pueda dar una mono-oruga libre y fiable, no como la mía, no uso la oruga, utilizo el ssa. ex4 en las bibliotecas, aquí está mi vesion. Pero todos mis indicadores basándose en el ssa. ex4 están repintando. Siempre utilizo los indicadores de no-pintura para ayudar a conformar la dirección del precio. Y consigo buen resultado. Pero también tengo muchas modificaciones. Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Publicaciones Uso de una desviación estándar y bandas de volatilidad. En esta pisada he publicado muchas ideas. Este es uno de ellos, cómo y para qué utilizar las bandas de volatilidad en la SSA. Ninguna de estas ideas es un sistema comercial, hay sólo herramientas e ideas. El ritmo de la sucesión es bastante rápido, pero he estado trabajando mucho tiempo antes de comenzar a publicar por lo que es el summum bonum de un montón de trabajo. OK veamos la combinación entre las bandas Bollinger y SSA. Creo que las bandas de Bollinger y las bandas de SSA se combinan muy bien. Esta es una idea que tuve hace unos meses - Las Bandas de Bollinger son estables, probadas y confiables. - Las bandas SSA están dando el punto preciso desde donde podemos calcular las bandas de volatilidad. La idea es utilizar el período 60 de bandas de Bollinger. Usted sabe bien que las bandas de Bollinger se basan en una desviación estándar de la media móvil simple. Así que usar un período más grande hace perfectamente un sentido, porque la muestra es más grande. Cuando tenemos una muestra de 60 períodos que tiene más sentido que un período de 20. Bueno, el ejemplo aquí es un ejemplo de libro de texto, pero se tiene la idea de una posible puesta en marcha en un mercado de gama limitada. Y cómo se utiliza en un mercado de tendencias. Aquí adjunto una captura de pantalla del libro de J. M.Hurst quotThe magia de ganancias de la transacción de acciones Timingquot p.25 y p. 37 Las ideas son bastante antiguas, pero ahora tenemos la tecnología libre para implementarlas. Y por último pero no menos importante. No olvide que el mercado no es cíclico. Hay atractores caóticos dentro del mercado que pueden o no producir ciclos. La distribución de probabilidad del mercado está cambiando. Depende estrechamente de la complejidad del espacio de fase subyacente. Cuando el espacio de fase es simple: Tenemos una distribución Paretiana con colas gordas. Observamos entonces muy a menudo el fenómeno del Espacio de Fase de Singularidad Bajo. Cuando el espacio de fase es complejo: la distribución es muy bien aproximada por la distribución gaussiana. Las condiciones normales del mercado están en algún punto intermedio. La mente humana con sus habilidades de reconocimiento de patrones es muy poderosa para distinguir entre los estados. Eso es lo que hacen los operadores experimentados. Necesitas mucho tiempo en la pantalla para poder hacer eso, y los mercados son diferentes. Y la gente se olvida de que tiene que aprender a leer las condiciones del mercado y no aprender a predecir (la predicción no es una habilidad que es un regalo fácilmente perdido), el reconocimiento de patrones es lo más fácil, hoy en día tenemos softwares que lo hacen automaticlly . Así que todo el mundo en la disputa de la disputa de distribución de probabilidad es correcto e incorrecto en el mismo tiempo. Y eso no es suficiente la complejidad aumenta que el tiempo en el mercado no es una constante. Cuando tenemos una alta volatilidad el tiempo tiende a contraerse y viceversa. Así que cuando tenemos una alta volatilidad de las barras normales son difíciles de usar. Piense en la analogía de la teoría de la relatividad de Einstein, cuando alcanzamos la velocidad de la luz nuestro tiempo comienza a ser diferente del tiempo en la tierra. Cuando tenemos una alta volatilidad el tiempo en los mercados cambia. La longitud de las barras fijas no es suficiente para leer la dinámica del mercado, e incluso nuestros mejores algoritmos comienzan a sub-realizar. Incluso si conseguimos la señal derecha fer ejemplo con la tendencia del cerebro la señal está lista después de una barra larga, y cada comerciante experimentado sabe que después de una barra larga no es un lugar fresco para entrar (puedo decir que tenemos una señal baja al ruido Proporción también). El uso de las cartas de Renko y el uso de las cartas de rango con filtros de baja lag no son muy bien explorado mundo. Por favor, los chicos de esas cosas que me han dicho y no estoy seguro de entender muy bien, tal vez usted entenderá mejor. Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Puestos Este puede funcionar. También agrego la versión de ASCTrend2SSA de Caterpillar. El SSA del precio sigue siendo el algoritmo más rápido y más confiable (bueno pero es gratis). Utilicé el código provisto desde la versión limitlessbars de las bandas SSA. Si él permite, publicaré la fuente. (Como no soy un codificador siempre prefiero publicar fuentes porque otras pueden mejorar) Para todo lo que se ejecuta en quotSSA de pricequot, sólo puede renombrar el quotcaterpillarv3quot como quotSSA de pricequot en la carpeta de indicadores de la MT4. OK mirar utilizamos 40 barras de retraso con un cálculo. Tenemos suavizado. Si hacemos 2 cálculos se vuelve más reactivo. Otro indicador de la serie es demasiado bueno para ser cierto. Bajo condiciones normales de mercado repintar dos barras cuando los puntos cambian de color. Si repinta más considere usar más barras de retraso. Utilicé un simulador para ver la dinámica de la cosa. De hecho, la parada es dinámica mientras la barra está abierta. Sube y baja y si las condiciones del mercado son normales la parada no se golpea. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Esta puede funcionar. También agrego la versión de ASCTrend2SSA de Caterpillar. El SSA del precio sigue siendo el algoritmo más rápido y más confiable (bueno pero es gratis). Utilicé el código provisto desde la versión limitlessbars de las bandas SSA. Si él permite, publicaré la fuente. (Como no soy un codificador siempre prefiero publicar fuentes porque otras pueden mejorar) Para todo lo que se ejecuta en quotSSA de pricequot, sólo puede cambiar el nombre de Canterpillarv3 como quotSSA de pricequot en la carpeta de indicadores de la MT4. OK look usamos 40. Con el SSA el Lag es tu amigo. LOL No es lo mismo (casi) usé 50 bares de retraso y período de normalización de 30. Parece que hay algunos cambios menores. Quería descompilar y hacer funcionar tu versión de las bandas klot SSA, ya que el código era diferente del Mladen y del Caterpilar. De hecho el código descompilado no funcionaba así que cambié un poco. Eso no funcionaba. Import quotSSA. ex4quot //quotFullSSA. dllquot void fastsingular (doble a, int, int, int, double b) Así que después de eso he limpiado el código para obtener un solo SSA de precio basado en el código original modificado de klot LOL. Lo llamé caterpilarv3. Por favor, si alguien es capaz de hacer el código más eficaz no dude en publicar. Por favor, miren aquí. Creo que me he dado cuenta del sueño de Hurst, sus fans serán felices. La idea es simple, usé las bandas de orugas y me multiplicé por 2 el ATR. Después, si utilizamos el mismo retraso, veremos que tenemos dos niveles de bandas si usamos junto con las otras bandas de orugas. Pero podemos realizar el sueño de Hurst usando el retraso de 100. Es por eso que las configuraciones por defecto son con retraso de 100, 4 computaciones y Multiplicador 2. Así que para resumir en las tomas inserto dos formas de uso de las orugas 4m. - La primera forma es simple es usar la misma configuración y tener dos bandas SSA una con ATR 20 las otras ha multiplicado bandas ATR. - La segunda forma es realizar Hurst Dream. Tienes que usar mucho más retraso. He utilizado 100. Lo bueno es que es básicamente casi método no paramétrico que no tiene que utilizar cosas como Band Pass filtros de banco, Hilbert Discrete Transform, MESA etc tratando de calcular (estimación) cualquier frecuencia. El SSA está calculando los vectores propios actuales tratando de estimar los atractores caóticos actuales haciendo que todos los enfoques complejos no sean necesarios. Y de hecho el mercado no es una ola que se puede calcular es mucho más que eso. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Optimized Trend Trading Quiero mostrarle otro mod que parece interesante. Es una fruta otra vez de la discusión del cisne negro con Dragan 53. Esto es una magia de la tendencia pero en vez de CCI utilizo SSA. Así que puedo agregar un gran retraso a la SSA para minimizar el fenómeno de nuevo cálculo tanto como sea posible. Por otro lado, la magia Trend se basa en un oscilador de largo período. Así que el retraso más largo para el SSA no es un inconveniente, pero coincide con la lógica de la magia de la tendencia. Esta es otra forma interesante de usar el SSA como un filtro de tendencia. De hecho es muy simple utilizar la versión Tudors de la magia Trend como un portador. QuotTrendmagic es absolutamente simple. Simplemente calcula un CCI de 50 bar (por defecto) y mira si está por encima o por debajo de cero. A continuación, añade o resta un ATR de 5 barras (por defecto). Eso es todo. Pero funciona muy bien. Así puedes ver. Por favor, puede encontrar SSANormalize y sus archivos de biblioteca anteriormente en este hilo. Lo necesitas para ejecutarlo. Forexfactory / showthre. 68181amppage56 Esta vez utilizo el retraso de 50 con 50 normalizar período. Usted puede jugar con los periodos y reducirlos encontrará resultados interesantes. Es divertido verlo porque parece media móvil, pero no tiene nada que ver con él. Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Publicaciones Tengo curiosidad por ver si este indicador Trend magic SSA repintará esta mañana. Me alegré de ver que no se repintó. Tengo que mencionar que la magia de tendencia original es un indicador muy bueno por sí mismo, el mod está destinado a mejorar algo que ya es bueno. Por otro lado siempre se puede utilizar el original o la magia de tendencia digital como un punto de referencia. Este es un indicador altamente experimental que fue creado (no realmente creado una línea de código no es una creación LOL) hace dos días y no tengo absolutamente ninguna idea si está trabajando o no, si está haciendo dinero o no. Hay otra preocupación por Tudor Girl enfatizó que la magia de tendencia original puede repetir una barra. Ella afirma que ha solucionado el problema, y espero haber utilizado la versión fija como portadora de base. El camino futuro de las mejoras será usar la opción multi-frame y tener una magia multi-frame SSA basada en el trabajo de Tudor Girl. Por otro lado, la Tendencia del Cerebro también tuvo un buen desempeño. De hecho es curioso porque a veces simplemente no encuentra ninguna solución y no hay ninguna bola en absoluto. Esta mañana la Tendencia del Cerebro dio una señal. Esta señal es confirmada por una ruptura fractal. Agrego otra captura de pantalla donde hago mis mapas. Esos mapas son sólo mapas, y recuerde que el mapa no es el territorio. He elegido publicarlo en este hilo porque soy libre de discutir algunos conceptos avanzados. OK una vez más la ruptura fractal. La ruptura fractal de Blue FGDI a la zona roja FGDI durante un período con alta volatilidad estadística se ha probado como una señal confiable para el comercio de ruptura. A veces funciona incluso en la sesión de Tokio, pero no contamos con eso demasiado sin señal adicional. El FGDI Azul está estableciendo que las probabilidades son para los patrones de Ranging. Tenemos alta dimensión fractal. Cuando tenemos una baja volatilidad estadística, esta es una señal muy confiable de que un patrón de alcance se desplegará. Por lo tanto, durante este tiempo usar estrategias 2B con rupturas falsas. Si tenemos un FGDI azul y una alta volatilidad es muy difícil de negociar, es mejor evitar ese mercado. La segunda cosa que vale la pena mencionar es otro uso de los coeficientes de Fibonacci. Así que si observas con cuidado el disparo de la pantalla, el Fibonacci no se toma desde el fondo, sino desde el punto de ruptura Fractal. Por eso tomo el punto inicial de un lugar donde algo sucede, una nueva información ha entrado en el mercado. Si tomamos el punto de cálculo de inicio desde el fondo no tiene sentido para mí porque eso era una parte de la gama. Así que cuando una ruptura fractal está en vigor, queremos ver la primera corrección seria. Quiero medir hasta dónde se corrige. Este es un hecho bien conocido si la corrección es poco profunda el precio irá más lejos. Así que hay algún tipo de correcciones diferentes: - sin 38.2 - al menos 38.2 pero menos de 68.8 - entre 68.8 y 100 - al menos 100 pero menos de 161.8 - entre 161.8 y 261.8 - más de 261.8 En nuestro caso fue 68.8 y 100 . Este escenario de caso favorece un patrón de distribución que se desarrolla. Lo combinamos con la volatilidad de la hora y el hecho de que la gama diaria era extrema. Y podemos hacer una predicción de que un patrón de distancia de esos niveles se desarrollará. Creo que esto recordará las reglas de Glenn Neely. Oh sí, pero es demasiado simplificado y uso la estimación matemática del punto de partida de los cálculos. Gente este método es completamente nuevo y diferente y en mi opinión tiene más sentido. Todo el análisis técnico es extraer los atractores caóticos actuales y juzgar de su posible influencia. Por ejemplo, los analistas dicen que tenemos una estructura alcista, o tenemos una estructura bajista. Y eso está bien, ya veces este análisis superará a un análisis mucho más sofisticado basado en estadísticas complejas basándose erróneamente en el modelo gaussiano, ese gran fraude intelectual. Esto se debe a que el mercado es tan complejo que comparado con los algoritmos más sofisticados que se ejecuta por la computadora más poderosa en la tierra es una broma. Y a veces el mercado es tan simple que un SMA lo leerá muy bien. Lo que es un milagro isnt Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Mensajes Mi novia está enojado que estaba jugando con en lugar de sacarla. OK aquí es MTF Tudor chica indicador, pero basado en Singular Spectrum Analysis. Por supuesto, el indicador normal es útil porque podemos esperar que el SSA recalcule. Tratamos de minimizar esto tanto como sea posible. Así que en esta versión no voy a dejar que se mueva el retraso se fija a 50. Tómelo como una tonta defensa. (Es fácil que usted puede hacer usted mismo). Lo siento el código es una mierda pura, ya que es un material decompiled. Pero está trabajando y para un fxhacker eso es bastante. Adjunto una foto para que pueda comparar. Esta maravillosa y noble dama (TudorGirl) tuvo otra idea muy útil. Su idea era usar esos indicadores no-lágiles no en un gráfico normal, sino en gráficos basados en tick no lineales. Y creo que los cálculos de la dimensión fractal hacen más sensato en esa materia. Instale la nota por supuesto que usted necesita la biblioteca entera de SSA, usted puede encontrar en los postes anteriores. Imagen enlazada (haga clic para ampliar) Registrado en abril de 2010 Estado: Miembro 180 Puestos Aceptar aquí Puedo añadir otro mod avanzado. Utilizamos el CCI con suavizado de jurik. Por supuesto usted necesita el jurik CCI y el archivo de inclusión. Puedes encontrarlo en este hilo con la versión digital mágica Trend. Así que este mod en teoría no debe repetir. Con el mod digital usted puede hacer otras cosas. Por ejemplo en esta foto he usado el período de 30 y jurik suavizado de 20. Así que puedo tener algo más rápido que lo normal y al mismo tiempo igualmente suave. Usted necesita el archivo de inclusión de jjmaseries y el cci en jurik. Puedes encontrarlo en este hilo. Puedo contestar algunas preguntas. No, no soy codebreaker. No tengo un nivel todavía para ser un maestro jedi LOL. Imagen Adjunta (haga clic para ampliar) Se unió a abril 2010 Estado: Miembro 180 Puestos Quiero que muestres fotos de otros dos mods. Uno es Brain Trend de SSA. Puedes hacerlo por ti mismo. Todo lo que tienes que hacer es reemplazar el jjma en la función iCustom. Utilice retrasos de 50 barras con 5 números de cálculos. Desafortunadamente este mod se basa en un indicador de Mladen SSA de precio, que está en la sección Elite de TSS. Así que no puedo compartir en un foro público. Pero hey te digo qué hacer. La otra razón por la que no voy a liberar es que se espera que vuelva a calcular. Cómo lo manejaré no lo sé. Usted puede mirar el BB MACD con SSA. Esta vez el buen nuevo es que se basa en la SSA libre normalizar. Y si lo tienes puedes ejecutarlo. La mala noticia es que hay un problema de repintado en el código. Mladen trabajó en ello y lo arregló ayer, pero no está aquí y espero que sea lanzado. OK todo esto es de ayer. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Aquí pongo los ejemplos de ayer para este nuevo mod basado en el SSA. La idea es que el SSA usa barras futuras para calcular. Podemos minimizar esto usando una gran cantidad de retraso. Y hay algunos sistemas que utilizan períodos de largo plazo. Así que podemos usar esta lógica y aplicar SSA Se combinamos esos dos enfoques cambiando el indicador con algo que se basa en el SSA. Además, si la volatilidad está incluida en la lógica, puede haber un sistema ganador en alguna parte. Así que lo hice con el BB MACD SSA. Explosión. El mod con el filtrado de jurik no se veía tan sexy. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Aquí pongo los ejemplos de ayer para este nuevo mod basado en el SSA. La idea es que el SSA usa barras futuras para calcular. Podemos minimizar esto usando una gran cantidad de retraso. Y hay algunos sistemas que utilizan períodos de largo plazo. Así que podemos usar esta lógica y aplicar SSA Se combinamos esos dos enfoques cambiando el indicador con algo que se basa en el SSA. Además, si la volatilidad está incluida en la lógica, puede haber un sistema ganador en alguna parte. Así que lo hice con el BB MACD SSA. Explosión. El mod con el filtrado de jurik. Se ve bien Juan. Gracias. Y pruebo BB MACD SSA en la gráfica de min. Dé la señal aceptable. Aquí pongo los ejemplos de ayer para este nuevo mod basado en el SSA. La idea es que el SSA usa barras futuras para calcular. Podemos minimizar esto usando una gran cantidad de retraso. Y hay algunos sistemas que utilizan períodos de largo plazo. Así que podemos usar esta lógica y aplicar SSA Se combinamos esos dos enfoques cambiando el indicador con algo que se basa en el SSA. Además, si la volatilidad está incluida en la lógica, puede haber un sistema ganador en alguna parte. Así que lo hice con el BB MACD SSA. Explosión. El mod con el filtrado de jurik. U puede compartir su plantilla por favor. No puedo cargar el indis por alguna razón Ingresó Apr 2010 Status: Member 180 Puestos Hi, no es una pregunta sobre la plantilla. Necesitas el quotSSA de pricequot para ejecutarlo. Y como se mencionó, el código no está disponible, ya que es una parte de la sección Elite de TSD. Desafortunadamente no puedo compartirlo en público. Acabo de publicar porque los demás podían ver cuál es la idea y si tienen el código pueden ejecutarlo. Por favor, entiéndeme bien, no estoy aquí para promover ninguna sección de élite, pero tengo que respetar su trabajo, porque tal vez podríamos cooperar en algunos proyectos, ya que accidentalmente sucedió indirectamente. Por otro lado, esos indicadores son confiables en SSA, lo que significa que hay un riesgo de repintado. Trabajé en el indicador de la oruga que intentaba substituir el SSA del precio con él. Como es totalmente gratuito, puedo publicarlo. He intentado toda la tarde y no lo he hecho bien, aquí es lo que tengo. El indicador de la oruga no sostiene mucho lag y se estrella como si no hubiera mañana. Lo hago funcionar bien, BB MACD SSA Caterpillar sólo en las cartas fuera de línea. Tengo una versión de la misma ahora, pero dudo en publicarla porque es basura. Bien, bien, lo publicaré. Aquí está el original Caterpillar y mi versión. La Caterpillar original utiliza de hecho dos líneas SSA: Línea rápida: 7 barras de lag y 1 computación Línea lenta: 5 barras de lag y 1 computación Bajo estas condiciones se puede esperar que recalculan cada dos barras. LOL. Así que borré una de las orugas, así que quedamos con una sola. Espero haberlo hecho bien, porque estaba devastando el código. Después de eso he añadido los parámetros, el retardo, el número o los cálculos y el número de barras. Las 300 barras parecen estar funcionando. Este código no puede manejar gran cantidad de barras como hace el mladen. La versión 1 se basa en la biblioteca original. La versión 2 utiliza la biblioteca SSANormalize, ya que la encuentro más fiable. Y finalmente el BB MACD SSA parece que se bloquea cada dos segundos. Podía funcionarlo solamente en modo fuera de línea. Disculpe los vendedores ambulantes. Espero que alguien puede mejorar porque he traducido de Rusia los comentarios para que el código podría ser fácilmente entendido. Imágenes conectadas (haga clic para ampliar) Optimized Trend Trading Se unió a enero de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Attached es una captura de pantalla de mi software TopCat para el EURUSD por hora durante los últimos días. Lo hizo bastante bien conseguir 500 pips. Las condiciones del mercado son horribles, por lo que están a un lado (y también tienen que hacer el trabajo diurno: - ((así no hay diversión en el mercado).En este modo de visualización, las barras están de color verde donde estamos LARGA y rojo donde estamos CORTOS. TopCat se destaca por QuotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Trader y utiliza algunos DSP muy sofisticados de mis días diseñando el Nimrod Radar de búsqueda El filtro principal tiene una suavización equivalente a una MA de 40 barras pero con un retraso de alrededor de 0,3 de una barra, junto con una excelente linealidad de fase El filtro principal es la línea azul con el gatillo de rango en rojo. Marca las entradas / salidas. Por lo tanto, en las tendencias, lo hacemos espectacularmente bien, capturando hasta 85 de la tendencia. En chirridos agitados el filtro de desorden del radar trata de mantenerse alejados (en la captura de pantalla son las barras blancas). Ampliar) Registrado en diciembre de 2007 Estado: Miembro 253 Mensajes ¿Estás compartiendo con nosotros o sólo lo muestra fuera Se unió a enero de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Sólo pensamiento folk podría estar interesado. Eso es todo. Especialmente en lo que se puede hacer con procesamiento de señal digital sofisticado. He oído varios rumores de que 90 de todos los comerciantes pierden dinero y otros rumores de que 90 de todo el dinero se negocia utilizando algún tipo de MA (o uno de la gama desconcertante de indicadores basados en ellos). Me pregunto si hay una correlación aquí Registrado Nov 2007 Estado: Miembro 1.142 Puestos que puede utilizar el indicador barras pintadas también Si hay un codificador alrededor, tal vez puede mejorar este indicater un poco. Imagen conectada (haga clic para ampliar) Fecha de ingreso: Jun 2006 Estado: Gráficos PA gt 3,250 Publicaciones No hay idea de cómo esto es diferente de un crossover. Adjuntar una curva de cruce JMA simple local ajustada para que se parezca a su gráfico. Sólo porque usted encontró una de 52 semanas que hacen pips agradable doesnt hacen una excepción a lo que usted dijo: heards varios rumores de que 90 de todos los comerciantes pierden dinero y otros rumores de que 90 de todo el dinero se negocia con algún tipo de MA Uno de la gama desconcertante de indicadores basados en ellos). Sólo me pregunto si hay una correlación aquí Ambos extremos de swing tenía pura acción de precios de las instalaciones que en realidad sólo tenía una sesión de chat en este par y los cambios de ayer en J16 Imagen Adjunta (haga clic para ampliar)
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